フィボナッチEAのバックテスト【USDJPY】

フィボナッチEAのバックテスト【USDJPY】

こんにちは、Shikiです。

今回はTwitterで、EA開発者であるKZK様が抽選されていたEAに当選したので、『フィボナッチEA』について書いていきます。
こういった抽選は企業案件しか応募したことがなく、まさか当選するとは思っていなかったので本当に嬉しく有り難かったです。
ご対応も非常に早く、気さくで素敵なお人柄なのでとても信頼のおける開発者様だと思います。

フィボナッチEAについての詳しい機能は、こちらに記載があります。
※この記事以降のフィボナッチEAに関しては自分の備忘録を兼ねているので、記事の更新ペースは遅めです。

ドル円バックテスト

まずパラメーターを一切変更していないそのままの状態でバックテストをしてみます。
制限はなさそうで、他通貨利用できそうなので少しずつバックテストを掲載してみます。

今回はドル円からスタートです。

上記は30分足ですが、以下他の時間足です。

1分足
1分足
5分足
5分足
15分足
15分足
30分足
30分足
4時間足
4時間足

※1時間足のデータが何処かへいってしまわれました(´-﹏-`;)

1分足と4時間足は相性が微妙なのか、途中で終わってしまいました。

簡易データ

各時間足の簡易データです。

時間足取引回数
(2018/1/1〜)
1ヶ月の取引回数PF
M19回約0.3回0.54
M564回約2.7回1.62
M15121回約5.2回1.29
M30105回約4.5回1.63
H152回約2.2回1.56
H415回約0.5回1.25

※上記バックテストデータはTDSを利用し、変動スプレッド+自分の利用口座に合わせたスリッページ+手数料を考慮しています。
その為、他の口座等の条件では同じ結果になりませんので参考程度にお願いします。

こうして見ると、線の形状は5分足と30分足が好みなんですが、5分足は取引回数がちょっと少ないので、取引回数が2年で100回を超えている『15分・30分足』でフォワード計測を開始したいと思います。
パラメーター変更無しで直近のバックテストが良かったので、パラメーター変更のチューニングが楽しみです。
(長期バックテストはチューニングをしつつ行います)

次回は、ユーロドルのバックテストと、ドル円のパラメーター変更をテストしたいと思います。

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